Стратегия EMA’s Bands с RSI фильтром + советник

Здравствуйте, уважаемые читатели. После долгого перерыва мы предлагаем вам вернуться к теме автоматизаций торговых стратегий, и начнем с довольно простой трендовой торговой стратегии, основанной  на классическом сочетании индикаторов тренда и осцилляторов, EMA’s Bands with RSI filter. Посмотрим, насколько эффективной остался такой набор инструментов для современного рынка.

Индикаторы стратегии

  • ЕМА (5);
  • ЕМА (21);
  • RSI filter (7);
  • MACD with EMA (10, 20,3, 7).

Авторские правила стратегии

EMA’s Bands with RSI filter – стратегия для внутридневной торговли, без ограничения по времени использования и мультивалютная. Значение стоп-лосса, согласно правилам, трейдер должен был подобрать самостоятельно, не выходя за пределы 2-5% риска на одну сделку. Коротко это выглядит так:

  • Валютные пары: любая.
  • Таймфрейм: M15 и выше.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: риск – не более 2-5% от депозита на одну сделку.

После установки всех индикаторов на график, ваш рабочий экран должен выглядеть следующим образом:

Трендовая торговая стратегия EMA's Bands with RSI filter

Рис.1. Шаблон торговой стратегии.

Торговые сигналы стратегии

Сделку на покупку открываем при следующем сочетании правил:

  • Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 пересекает EMA (21) снизу вверх.
  • Индикатор MACD показывает значение выше нулевого уровня.
  • Осциллятор RSI filter (7), который в данной стратегии представлен в виде баров, показывает восходящую тенденцию – зеленые бары.
  • Стоп-лоссставим под ближайший локальный минимум.
Рис. 2. Пример сделки на покупку по торговой стратегии.

Рис. 2. Пример сделки на покупку по торговой стратегии.

Сделку на продажу открываем при противоположных сигналах индикатора.

Рис. 3. Пример сделки на продажу.

Рис. 3. Пример сделки на продажу.

Автор предлагает несколько вариантов сопровождения сделки, основанных на работе с индикаторами и просто математически. Подробнее вы можете узнать в описании торговой стратегии.

Тестирование работы торгового робота

Так как авторские условия торговли очень гибкие и осветить их в рамках одного обзора проблематично, мы определили для себя некоторые ограничения. Для тестирования робота мы будем использовать начальный депозит 10 000$, таймфрейм H1 и стандартные параметры советника. В качестве условий для закрытия сделки берем сочетание Тейкпрофит = 2 * СтопЛосс, т.к. закрытие по показаниям индикаторов EMA не дали положительных результатов. Период тестирования: 2013 год – настоящее время.

Параметры торгового советника

Настройки EMA Линий

  • EMA1_Period=5 — период быстрой линии  EMA;
  • EMA2_Period=21 — период медленной линии  EMA.

Настройки MACD

  • FastEMA=10;
  • SlowEMA=20;
  • SignalEMA=1;
  • MAofSignalPer=7.

Настройки RSI

  • PeriodRSI=14.

Настройки TakeProfit – параметр TpType

  • SL*2 — ТейкПрофит рассчитывается по размеру СтопЛосса * 2;
  • EMACross — закрытие по обратному пересечению линий EMA;
  • FunCross — закрытие по заходу цены в область между линиями EMA.

Тестирование проводится быстрым методом, т.к. итоговые результаты практически не отличаются от тестов, проведенных по всем тикам.

Итак, в ходе исследования мы провели тесты на 23 валютных парах (5-тизнак), а также золоте при фиксированном спреде. Результаты оказались не самыми удачными на многих инструментах (подробности в файле в конце статьи), но все же интересные имели место быть.

Самой результативной оказалась пара CADCHF, показавшая 13% прибыли за 155 торговых сделок при максимальной просадке в 7,35%.

Рис. 4. Тестирование советника по авторским правилам на CADCHF, H1.

Рис. 4. Тестирование советника по авторским правилам на CADCHF, H1.

Чуть менее успешный результат был показан кросс-курсом AUDNZD: 9% прибыли за 134 торговые сделки с просадкой 5,8%.

Рис. 5. Тестирование советника по авторским правилам на AUDNZD, H1.

Рис. 5. Тестирование советника по авторским правилам на AUDNZD, H1.

Ну и последним из тройки лидеров стала пара EURUSD, показавшая 7,5% прибыли за 126 сделок, но с очень большой просадкой в 11,36%.

Рис. 6. Тестирование советника по авторским правилам на EURUSD, H1.

Рис. 6. Тестирование советника по авторским правилам на EURUSD, H1.

Конечно, за период в 2 года 13% прибыли – это очень мало, учитывая объем просадки. Тем не менее, в стратегии видится потенциал, учитывая успехи на высоковолатильных парах и похожий рисунок графика баланса. Для дальнейшего исследования мы рекомендуем провести тестирования на всех достаточно волатильных валютных парах с несильно большим спредом на внутридневных таймфреймах, а также попробовать оптимизировать параметры скользящих средних.

Советник представлен в открытом коде, доступном для доработки и модернизации. Приглашаем продолжить обсуждение в комментариях к статье или ветке на форуме, указанной ниже.

Всем удачных трейдов, и до встречи в следующем номере!

Файлы для скачивания

Поделиться


Доступные языки


На главную

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.